他从100万起步，10年时间收益近1000%！CTA交易高手访谈实录
发布时间：2022-09-25 15:06:12 人气： 作者：小编
王先生，大盘手网参赛昵称为“毛主席说我丑”。2007年大学毕业后进入期货领域，在做满两年模拟后，开始全自动化交易并实现稳定盈利，擅长多品种中长期趋势跟踪策略。
下图为该选手交易近10年的实盘账户，初始资金为100万元。
二、精彩观点
1、我是全自动程序化交易，策略的核心逻辑是中长期趋势跟踪，控制总仓位，多品种分散。
2、投资不可能有三角：收益、安全、流动性。
3、适合自己，能够驾驭的正期望值策略就是好策略。
4、有限游戏以取胜为目的，无限游戏以延续游戏为目的。
5、没有料事如神的人，只有坚持系统的神，老天爱笨小孩。
6、赚钱很简单，但是不容易。回撤是我最大的护城河。
7、在控制好总仓位的前提下，每个品种基本上属平均分配，我不去主观判断品种好坏。
8、量化交易是一个被动管理能力为主，主观管理能力为辅的行业；说人话就是靠天吃饭，等待行情的到来。
9、这个行业真正的残酷在于，哪怕千百次的成功，一次失误就有可能让你清零。所以，要永远如履薄冰，战战兢兢。
10、对本质有充分的认知，有一流的执行，心态比较平和，脚踏实地一些的可能更适合做程序化交易。
11、永远轻仓，把风险控制在可承受范围内；意外里没有明天，明天里都是意外；能想到的都不是风险。
12、要降低预期，不要对收益有不切实际的高估。
13、就期货交易本身而言，是不创造任何价值的。交易其实就是在盲人摸象（认知变现）。
14、每个人都有自己的能力圈，我不会超越自己的能力圈去做一些事情，在能力圈和舒适圈交集的地方游走。
15、始终牢记：最好是好的敌人；紧紧跟随时代给予的贝塔。
三、分享实录
01
看透世间浮华 开启全自动程序化交易
大家好！我是王Sir，37岁≈18（公）岁，杭州本土人士，个人爱好旅游健身，喝酒吹牛。大盘手网参赛昵称为“毛主席说我丑”，曾获蓝海密剑晋衔奖，文华财经第二届量化王第三名。
2007年大学毕业后，某期货公司经纪人起步；入行不久，在看透世间浮华，历经人间沧桑后，立志于期货市场安稳闯荡；在师傅的严苛要求之下，做满了两年模拟（盘后计划，盘中严格执行），之后又在祖师爷的爱与关怀下，开始了全自动程序化交易。我没有做过其他类型的投资，我的智商确实是不允许。
职业交易是条不归路，我从不认为自己是专业做投资的。我的模拟交易从2008年开始，全自动实盘交易从2010年开始；我是一名专业的业余交易员！
02
中长期趋势跟踪 多品种分散交易
我是全自动程序化交易。目前策略的核心逻辑就是中长期趋势跟踪，控制总仓位，多品种分散。
这套系统的形成，要墙裂感谢两个人：韩红政老师和章位福祖师爷。没有他们，相信自己也很难走上量化这条路。目前对最初的交易策略还是做了些许改良，形成了符合自己性格，仓位，交易习惯的策略。
在我看来，男人不可能有三角：帅气、有钱、专一；女人不可能有三角：美丽、独立、温柔；投资不可能有三角：收益、安全、流动性。适合自己，能够驾驭的正期望值策略就是好策略。
赚小钱的方法有很多，赚大钱的方法就那么几种，其中赚大钱又不影响生活的就更少了。有限游戏以取胜为目的，无限游戏以延续游戏为目的。
03
没有料事如神的人 只有坚持系统的神
2021年是大起大落、黑色幽默、切肤之痛的一年。人类永恒的愚蠢是把莫名其妙的担忧当作智力超群。10月下旬一个秋风撩人的夜晚，三个臭皮匠在酒后“深思熟虑”基本面，抛弃了规则，干预了策略，美其名曰格局一把。也正应了那句话：人类一思考，上帝就发笑。
在动力煤一月合约上，我们腐朽丑恶的小资产阶级投机思想遭到了社会主义铁拳雷霆万钧般地无情爆锤，臆想中的意气风发直接成了车祸现场，格局没成，还差点被格式化了。由此可见，一个机械的掏粪工突然改行去当厨子是多么可怕的一件事！
经过这次大亏后，我更加坚定了没有料事如神的人，只有坚持系统的神，老天爱笨小孩。
下图是我从100万开始做的一个实盘账户，快十年了，我没有出过一分钱；我想做的是世界第八大奇迹——复利。
成绩代表过去，未来充满挑战。
04
赚钱不容易 回撤是我最大的护城河
赚钱很简单，但是不容易。回撤是我最大的护城河。我这套系统用了十几年，小修小改有，本质上确实没做过任何变化，更别提什么优化了。
在控制好总仓位的前提下，每个品种基本上属平均分配，我不去主观判断品种好坏，这样比较符合坚持的原则；目前是选了25—30个流动性比较好的，沉淀资金大的，相关性相对较弱的品种。
05
量化交易是靠天吃饭 等待行情的到来
量化交易是一个被动管理能力为主，主观管理能力为辅的行业；说人话就是靠天吃饭，等待行情的到来。所以我们能做的就是发挥两千年来中华妇女逆来顺受的“传统美德”—逆势如饮酒，仰头面对；顺势如倒茶，低头谦卑。在没有完全退出这个市场以前，真的不能说是成功或者失败。
这个行业真正的残酷在于，哪怕千百次的成功，一次失误就有可能让你清零。所以，要永远如履薄冰，战战兢兢。财（色）不入急门！
个人愚见：主观交易靠天赋；程序化交易相对更容易复制。对本质有充分的认知，有一流的执行，心态比较平和，脚踏实地一些的可能更适合做程序化交易。
06
永远轻仓 把风险控制在可承受范围内
对于市场行情，我从来都是不预测，不主动，不拒绝，不负责的。
唯一能做的可能就是仓位控制。永远轻仓，把风险控制在可承受范围内；意外里没有明天，明天里都是意外；能想到的都不是风险。一生轻仓行，处处风月情！
另外，要降低预期，不要对收益有不切实际的高估，不要想着每年赚个50%、60%，甚至翻倍。
就期货交易本身而言，是不创造任何价值的。交易其实就是在盲人摸象（认知变现）。
交易做的好的人通常执行力都很强，都有一颗无比强大的内心，非常有主见和定力，不会轻易改变自己的规则，从不人云亦云。此外，他们善于独立思考，乐于分享、交流输出；对交易本身有很深的思考，对事物本质有很深的认知。
07
扎根CTA 紧跟时代给予的贝塔
未来，我依旧还是会继续扎根CTA这块，每个人都有自己的能力圈，我不会超越自己的能力圈去做一些事情，在能力圈和舒适圈交集的地方游走。始终牢记：最好是好的敌人；紧紧跟随时代给予的贝塔。
关于大盘手网，我记得，是2021年7月的一天，比以往时候都热了一些；我随知名盘王“碎石大湿胸”参加了大盘手网的第一届颁奖盛典，受到了王总及大盘手网的高规格接待；受宠若惊，感激涕零，何德何能，用情太深。
初心易得，始终难守。大盘手网继续加油！
注：本文内容仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
盘妹儿整理自选手“毛主席说我丑”的专访
大盘手网第三届全国期货实盘争霸赛于2022年6月1日正式开赛！比赛为期一年，至2023年5月31日结束，现报名通道全程开放！